(1) 鄭棉期貨：昨日商品市場(chǎng)整體反彈，油脂、滬銅、橡膠領(lǐng)漲市場(chǎng)。

(2) 通過(guò)對(duì)滬銅收益率時(shí)間序列特征的分析發(fā)現(xiàn)，滬銅收益率時(shí)間序列存在尖峰厚尾性和波動(dòng)集群性，并具有明顯的ARCH效應(yīng)。

(3) 作為銅現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格走向“風(fēng)向標(biāo)”的滬銅期貨價(jià)格，因受到各種風(fēng)險(xiǎn)因素的影響而處于不斷起伏波動(dòng)之中。

(4) 同時(shí)，對(duì)滬銅收益率的波動(dòng)性特征，兩類模型得出了相同的實(shí)證結(jié)果。

(5) 原油重回90以上及滬銅再次翻紅給多頭以較大的心理支撐。

(6) 滬銅今日成交量保持穩(wěn)，持倉(cāng)量大幅下降，可見(jiàn)國(guó)內(nèi)不少前日空頭今日倉(cāng)了結(jié)。

(7) 結(jié)果表明，滬銅期貨價(jià)格不服從正態(tài)分布，價(jià)格之間存在長(zhǎng)記憶性，從而對(duì)有效市場(chǎng)假說(shuō)提出了質(zhì)疑。

(8) 同時(shí)發(fā)現(xiàn)，滬銅期貨存在著一個(gè)大約510天的非周期循環(huán)長(zhǎng)度，進(jìn)一步證明期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的非隨機(jī)性。

(9) 仍然應(yīng)該采用更廣泛的方法和手段作為補(bǔ)充方法，提高和完善人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)滬銅期貨的預(yù)測(cè)能力。